Rủi ro luôn tiềm ẩn trong bất cứ giao dịch tài chính nào và chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Là một trader nhất định bạn phải nắm rõ được Drawdown là gì và cách để kiểm soát Drawdown trong Trading nếu không muốn tài khoản của mình bị “cháy” và sống sót trong thị trường Forex.
Nội dung
- 1 Tổng quan Drawdown là gì?
Tổng quan Drawdown là gì?
Khái niệm Drawdown là gì?
Đây là một định nghĩa khá quan trọng trong cách quản lý vốn và kiểm soát rủi ro. Nó thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó và dùng để đo mức độ biến động theo hướng đi xuống của tài khoản. Để đảm bảo bảo mật tài khoản, bạn cần giảm biến động của vốn.
Cách tính Drawdown dựa trên công thức tính như sau:
Tỷ lệ Drawdown = Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính
Trong đó:
Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ = Đáy vốn – Đỉnh vốn.
Các hình thức Drawdown thường gặp khi giao dịch
Drawdown là gì? Có 3 hình thức Drawdown chính thường gặp trong giao dịch hiện nay:
Maximal Drawdown (Max DD) – Rút vốn tối đa
Max drawdown là gì? Rót vốn tối đa là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tính từ sự chênh lệch từ điểm cao nhất với điểm thấp nhất. Chỉ số này được đo lường bằng sự biến động giảm của số vốn lớn nhất ( USD).
Nhiều Trader sử dụng giá trị này trong việc đo lượng sự hiệu quả của EA – Expert Advisor bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.
Nếu hệ thống EA có giá trị Max Drawdown cao hơn mức 20% thì có nghĩa vẫn chưa thể sử dụng được và rủi ro là khá lớn. Chỉ số Max DD cũng chỉ được công nhận khi đáy vốn được hình thành sau đỉnh vốn.
Relative Drawdown (RDD) – Rút vốn tương đối
Rút vốn tương đối là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị của nó được thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hoặc trong thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hoặc EA, bị cắt lỗ liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm ấy.
Xét theo ví dụ: Relative Drawdown (RDD) có giá trị bằng 30%, có nghĩa là khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu trader giao dịch thật vào khoảng thị trường này hoặc hệ thống đang xảy ra Drawdown tại thời điểm đó.
Absolute Drawdown (ADD) – Rút vốn tuyệt đối
Rút vốn tuyệt đối được hiểu là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống. Việc này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch hay không bởi một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt.
Tuy nhiên có ADD cao đến mức vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.
Drawdown là gì? ADD không tính theo phần trăm như RDD và MDD và phần lớn trader hay sử dụng hai hình thức này nhiều hơn là ADD.
Nhưng Maximum Drawdown khó có thể xảy ra dễ dàng nếu trader có Stop Loss tốt và ngược lại nếu không nắm được quy tắc ấy một cách đúng đắn thì khả năng xảy ra MDD là rất cao.
Bạn nên nhớ rằng MDD chỉ một lần cũng có thể làm cho bạn mất đi công sức không hề nhỏ từ trước tới nay trong một khoảng thời gian dài.
Vai trò của Drawdown trong hệ thống giao dịch Forex
Ở bất cứ một giao dịch tài chính nào, bạn cũng có thể sẽ gặp Drawdown (DD). Tỷ lệ phần trăm của Drawdown là gì chính bằng con số thực tế nhất cho thấy được những kẽ hở và mức độ rủi ro trong phương pháp đầu tư.
Từ chỉ số này, trader có thể nhận định lại mọi hoạt động cũng như đề ra các phương án tối ưu nhất để hạn chế tối đa tỷ lệ DD xảy ra đối với tài khoản của bạn.
Đây cũng là những kinh nghiệm giúp nhà đầu tư quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn phương pháp giao dịch của cá nhân.
Trong đầu tư Forex, Drawdown càng thấp thì tỷ lệ đầu tư thành công của bạn càng cao. Ngược lại, nếu tỷ lệ DD lớn thì nguy cơ tài sản của bạn bị ” thủng” và hủy bỏ giao dịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chính vì vậy Drawdown được xem là thước đo để test hệ thống giao dịch, tỷ lệ Đ càng cao thì tài khoản của bạn cũng nhanh chóng biến mất, điều này khiến bạn cần phải cố gắng gấp đôi thậm chí gấp ba để lấy lại những gì đã mất.
Vì vậy trước khi đầu tư, trader cần cân nhắc tỷ lệ DD của giao dịch trước khi bắt đầu tham gia.
Drawdown tối đa bao nhiêu thì tốt?
Bất cứ một trader nào khi đầu tư thị trường Forex đều muốn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu mức thấp nhất của rủi ro. Vì thế nên mức vốn tối đa càng thấp, nhà đầu tư càng có lợi.
Nhưng thực tế cho thấy, đầu tư càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao, lợi nhuận không nhỏ. Vì thế bạn không nên tập trung quá nhiều vào việc bảo toàn quản lý vốn. Bên cạnh đó cũng nên chấp nhận rủi ro để có được lợi nhuận hấp dẫn.
Theo gsphong.com đối với thị trường Forex, các nhà đầu tư nên giữ ở mức Drawdown tối đa dưới 15% tài khoản thông thường. Với những nhà đầu tư giao dịch bằng phương pháp Scalping, việc quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh như dừng giao dịch, dừng lỗ, điều này đối với Drawdown là vô nghĩa.
Trong đầu tư một lượng vốn nhỏ và giao dịch khi tất cả có thời gian họ sẽ nạp lại và sử dụng nó để ngăn chặn thua lỗ cũng như giảm thiệt hại đáng kể cho chính mình.
Hướng dẫn kiểm soát mức Drawdown trong trading
Để giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần nắm bắt cách kiểm soát mức Drawdown là gì trong trading thông qua 4 bước sau đây.
Bước 1: Hạn chế mức rủi ro thấp nhất
tài khảo của các Trader sẽ như thế nào nếu như trade bị thua lỗ trong nhiều lệnh liên tiếp, 50 lệnh, 100 lệnh… Cảm xúc của Trader cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng, chán nản khi tài khoản hầu hết đã bị thua lỗ hoàn toàn từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh chơi tới 1 lot.
Việc thua lỗ liên tiếp có thể là điều khó tránh khỏi với những người mới tham gia hoặc ngay cả khi bạn là một trader đã tham gia thị trường forex 1 đến 2 năm. Nếu trader để rủi ro cho mỗi lệnh quá lớn thì việc dẫn tới thua lỗ là rất đậm.
Chính vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc nên giữ rủi ro của mình ở mức thấp, chỉ khoảng 1% tài khoản hoặc 2 đến 3% tùy thuộc vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn.
Bước 2: Giảm tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần
Theo như ở bước 1, tức là bạn nên cố gắng giảm dần mức thua lỗ nếu vẫn đang trong tình trạng thua lỗ ấy. Bạn có thể theo cách giảm dần ty lệ như ví dụ sau:
Tài khoản của bạn đang là 1.000 USD, trader đặt tỷ lệ rủi ro 5% tức là lệnh của Trader lỗ 100 USD là sẽ cắt. Và hiện tại, tài khoản của bạn bây giờ còn 900 USD. Nếu đặt tỉ lệ rủi ro là 2% trên tài khoản hiện tại thì lệnh lỗ 18 USD ( 900 * 2%) là nhà đầu tư phải cắt lỗ.
Lần thứ 3 khi tài khoản còn 882 USD nếu lỗ nữa sẽ chỉ còn 864.36 USD. Vậy nên, nếu lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro 2% thì nhà đầu tư chỉ mất 17.64 USD. Cứ như vậy tỷ lệ lỗ thấy dần thay vì sẽ mất 100 USD một lệnh như ở bước trên.
Bước 3: Giới hạn một mức Drawdown cho phép trong kỳ giao dịch
Drawdown là gì trong Forex? Bạn có thể tự mình kiểm soát mức độ lỗ của tài khoản bằng việc đặt một hạn mức nhất định thay vì ngồi chờ thua lỗ giảm.
Hãy đặt cho mình một mức mà thua lỗ đến đó thì có thể dừng lại, tuần hoặc tháng không giao dịch thêm nữa.
Ví dụ để bạn dễ hiểu hơn: tài khoản của một trader là 1.000 USD khi đặt MDD trong tháng là 20% thì tức là thua 200 USD thì ngừng giao dịch, tháng sau sẽ tiếp tục.
Đối với những người thích mạo hiểu để mong muốn lợi nhuận cao hơn thì đặt bằng cách Drawdown tối đa là 40% tức là 400 USD là ngừng giao dịch.
Bước 4: Khi thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch
Ở bước cuối cùng này có thể hình dung hơn những việc áp dụng nó lại khá khó đặc biệt đối với những người vốn nhỏ hoặc trader mới chơi đó là nghỉ luôn hoặc nghỉ chơi một thời gian nếu bạn vẫn thua.
Trong nhiều tháng thua lỗ đến mức Drawdown tối đa thì nên dừng lại, đầu tiên bạn cần kiểm soát cảm xúc, thức hai là xem lại những giao dịch của bạn đã thực hiện.
Nếu vẫn tiếp tục thua chuỗi dài từ 10 đến 20 lệnh nhưng sau đó gỡ lại được thì với tỷ lệ thắng 40% đến 50%. Điều này vẫn giúp bạn có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy.
Tuy nhiên, theo gsphong.com, trường hợp thua lỗ triền miên bạn nên cân nhắc dừng lại, cần xem xét, học hỏi những người có kinh nghiệm. Có thể áp dụng những nguyên tắc rủi ro trong đầu tư của mình.
Sau khi có thể hiểu hơn về cách giao dịch, nguyên nhân tại sao thua lỗ kéo dài, học cách đầu tư sinh lãi lúc đó qua trở lại giao dịch là điều tốt nhất.
Cách đánh giá drawdown trong giao dịch Forex chính xác nhất
Đánh giá Drawdown là gì? Các đánh giá hệ thống giao dịch hiện nay đều hiển thị chỉ số DD lúc đóng lệnh so với số dư ban đầu.
Chỉ số này không thật sự đánh giá đúng hết tính chất của hệ thống giao dịch. Ví dụ một Trader giao dịch tài khoản 1000 USD và giao dịch làm tài khoản còn 500 USD tương ứng tỷ lệ giảm đi 50% nhưng không đóng lệnh.
Trong trường hợp may mắn thị trường hồi về thì trader này cắt lỗ ở mức 50 USD , lúc này hệ thống sẽ ghi nhận tỷ lệ Drawdown là 5%.
Điều này làm cho sự đánh giá hệ thống giao dịch không còn chính xác, vì vậy mà để đánh giá hệ thống giao dịch tốt nhất nên nhìn vào tỷ lệ thụt giảm của vốn chứ không phải là số dư hiện tại.
Với những kiến thức mà gsphong.com đem đến, hy vọng những nhà đầu tư mới trong thị trường Forex đã hiểu hơn về drawdown là gì? Qua đó biết cách xử lý, giảm thiểu tỷ lệ DD thấp nhất trong giao dịch, đảm bảo được nguồn vốn cũng như lợi nhuận của bản thân.
