Chỉ báo ATR là gì? Cách dùng ATR để đặt Stop Loss & Take Profit hiệu quả nhất

Không giống như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác thường tập trung vào dự đoán xu hướng hoặc đo lường các mức mua/bán quá mức…, Average True Range (ATR) lại cung cấp cho chúng ta một thông tin khác hoàn toàn. Nếu được sử dụng đúng cách, bạn sẽ thấy ATR là một công cụ mạnh mẽ nhất mà bất cứ trader nào cũng nên biết. Vậy cụ thể chỉ báo ATR là gì, nó hoạt động thế nào? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR (Average True Range), hay còn gọi là phạm vi thực trung bình là một chỉ báo cho biết mức độ di chuyển trung bình của giá trong một khung thời gian nhất định. Dựa vào ATR, chúng ta có thể thiết hợp các mức Stop Loss hoặc Take Profit phù hợp nhất, giúp tăng hiệu quả giao dịch lên rất nhiều. 

Chỉ báo ATR di chuyển lên và xuống khi giá di chuyển nhiều hơn hoặc ít hơn. Trên biểu đồ một phút , chỉ số ATR mới được tính mỗi phút. Trên biểu đồ hàng ngày, ATR mới được tính mỗi ngày.

ATR (Average True Range) do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978. Nó là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (GAP) hay các biến động giới hạn. Ban đầu, ATR thường được sử dụng trong thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại thị trường: chứng khoán, coin,forex.

Công thức tính chỉ báo ATR là gì?

Vậy, các giá trị ATR được tính như thế nào? Thường có một công thức tính toán phức tạp dành cho chỉ báo này. Nhưng tin mình đi, bạn không cần biết và học thuộc làm gì cả. Tuy vậy, bạn cần hiểu được bản chất.

Nó được tính bằng 1 trong 3 cách, tùy thuộc vào cách nến được hình thành. Có 3 cách sau:

• Mức giá cao hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa trước đó
• Mức giá thấp hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa trước đó
• Mức giá cao hiện tại trừ đi mức giá thấp hiện tại

Nếu bạn vẫn chưa hiểu gì, thì có thể nhìn vào ảnh dưới đây:

Bạn có thể thấy:

• Ví dụ A: Biên độ của nến hiện tại lớn hơn nến trước, ta sử dụng cách 1.
• Ví dụ B: Nến hiện tại đóng cửa cao hơn nến trước, ta dùng cách 2.
• Ví dụ C: Nến hiện tại đóng cửa thấp hơn nến trước, ta dùng cách 3.

Bài học rút ra là: Phạm vi của nến càng lớn thì giá trị ATR càng lớn (và ngược lại).

Tiếp theo, bạn có còn nhớ chỉ báoATR là gì không? Nó là “phạm vi thực trung bình“. Tức là giờ bạn chỉ cần chia trung bình các giá trị vừa tính ra là được. Nếu bạn sử dụng ATR 20 kỳ, thì nó là ATR trung bình của 20 cây nến.

Cũng không quá phức tạp đúng không?

Ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì?

Bạn đã hiểu chỉ báo ATR là gì rồi đúng không? Hãy nhớ, ATR KHÔNG phải là chỉ báo xu hướng.

Một sai lầm mà rất nhiều bạn mắc phải khi sử dụng ATR là cho rằng sự biến động của ATR và biến động giá sẽ đi theo cùng một hướng.

Không phải như vậy. ATR chỉ đo lường sự biến động của thị trường. Điều này có nghĩa là độ biến động có thể thấp trong khi thị trường đang có xu hướng cao hơn (và ngược lại).

Ví dụ: S&P đang có xu hướng cao hơn trong khi mức độ biến động (ATR) đang giảm xuống:

Vậy thì ATR dùng để làm gì?

Hãy thử tưởng tượng, bạn là chủ của một buổi tổ chức ca nhạc. Bạn cần cân nhắc xem thiết kế một rào chắn ra sao để kiểm soát đám đông (khán giả) cho phù hợp.

Giả sử không gian khán đài là 100m x 500m.

Sau một thời gian trôi qua, khán giả đến sân, toàn bộ không gian đã lấp đầy:

Lúc này, bạn có thể đo chiều dài trung bình của đám đông (mặc dù có thể có nhiều lúc đám đông vượt qua khỏi phạm vi kiểm soát), nhưng vẫn có một con số trung bình cho nó. Giả sử con số ở đây là 40m.

Vậy tức là, ATR – (Average True Range) của đám đông là 40M.

Với thông tin này, bạn có thể quyết định lập rào chắn đám đông với khoảng cách là 40m.

Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều khán giả đến xem hơn, và mọi thứ trở nên chật chội.

Nhưng thay vì tính toán, đo lại từ đầu, bạn có thể tận dụng kết quả đã đo trước đó. Ví dụ bạn có thể cố gắng mở rộng rào chắn ra, bằng cách nhân 40m với 1,5 = 60m. Sau đó, mở rộng khoảng cách rào chắn thành 60m.

Thật đơn giản đúng không? Và thực tế, điều này cũng tương tự trong giao dịch (trade).

Ví dụ: Hình bên dưới là cổ phiếu BABA, khung thời gian hàng ngày, với ATR là 5,08.

Bạn sẽ sử dụng ATR = 5,08 làm “rào chắn” cho giao dịch của mình, tương tự việc làm “rào chắn” cho buổi ca nhạc. (Sẽ lấy mức giá hiện tại, và ± 5,08, và sẽ được một phạm vi giao dịch như hình bên dưới):

Như vậy, bạn đã có “rào chắn” cho giao dịch của mình, và có thể sử dụng chúng làm điểm Stop Loss/Take Profit. Bạn sẽ cho giá dao động trong khu vực, khi nào nó chạm/vượt rào chắn thì bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.

Hoặc nếu muốn SL hoặc TP xa hơn, bạn có thể nhân nó với 1,5, như vậy chúng ta sẽ có một phạm vi giao dịch rộng hơn – đồng nghĩa với việc SL sẽ xa hơn, hoặc mục tiêu TP cũng lớn hơn:

Như vậy, bạn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của chỉ báo ATR chưa?

Tận dụng chỉ báo ATR để tìm cơ hội giao dịch

Mặc dù chỉ báo ATR hay được sử dụng để đặt lệnh Stop Loss. Tuy nhiên, đó không phải là công dụng duy nhất của nó. Bạn có biết, ATR cũng có thể giúp bạn “săn lùng” các giao dịch đột phá (breakout) BÙNG NỔ, trước khi nó xảy ra.

Bạn có đồng tình rằng thị trường luôn luôn thay đổi không? Nó chuyển từ giai đoạn ít biến động sang giai đoạn biến động cao (và ngược lại).

Điều này có nghĩa là khi thị trường đang trong giai đoạn biến động thấp…. thì nhiều khả năng sẽ sớm xảy ra sự biến động mạnh. Đây là các bước bạn cần làm:

• Chờ đợi ATR duy trì trong một mức biến động thấp trong một khung thời gian dài.
• Xác định phạm vi giao dịch trong khoản thời gian này (tức là xác định được vùng kháng cự hoặc hỗ trợ).
• Giao dịch khi giá breaout khỏi kháng cự/hỗ trợ.

Ví dụ:

Dầu thô Brent biến động thấp trong nhiều năm sau khi phá vỡ Hỗ trợ…

Có một điểm chung đối với các giao dịch đột phá mạnh như này – là chúng thường xảy ra sau một quãng thời gian biến động rất ít.

Chính vì vậy, bạn có thể tận dụng nó. Đây là một kỹ thuật ẩn về cách sử dụng ATR.

Cách sử dụng ATR để đặt lệnh Stop Loss

Bạn đã bao giờ tham gia giao dịch, cài Stop Loss (cắt lỗ) cẩn thận. Nhưng giá liên tục cắn SL của bạn, sau đó lại tiếp tục di chuyển theo hướng bạn dự đoán?

Lý do là bởi điểm dừng lỗ của bạn “quá chặt”.

Vì vậy, giải pháp chính là: cung cấp cho giao dịch của bạn một không gian để thở.

Điều này có nghĩa là điểm dừng lỗ của bạn phải đủ rộng để thích ứng với những biến động hàng ngày của thị trường.

Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi: “Nhưng bao nhiêu là đủ rộng?” Chỉ báo ATR sẽ giúp bạn. Những gì bạn cần làm là:

1. Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại là bao nhiêu?
2. Chọn bội số của giá trị ATR.
3. Cộng thêm giá trị vào mức Hỗ trợ & Kháng cự gần nhất

Ví dụ:

• Nếu bạn đang LONG/BUY từ vùng Hỗ trợ, và chọn bội số ATR là 1, thì hãy đặt mức Stop Loss ở dưới mức thấp nhất của hỗ trợ 1 ATR.
• Nếu bạn đang SHORT/SELL từ vùng Kháng cự, và chọn bội số ATR là 2, thì hãy đặt mức Stop Loss ở trên mức cao nhất của Kháng cự 2 ATR.

Cách sử dụng ATR khi giao dịch theo xu hướng

Không phải lúc nào thị trường cũng là một thị trường phạm vi, có kháng cự và hỗ trợ rõ ràng. Đôi khi nó có thể là xu hướng tăng mạnh/giảm mạnh. Giao dịch trong một thị trường như vậy, người ta gọi là giao dịch theo xu hướng.

Nhưng đối với những xu hướng lớn dạng này, rất khó nếu bạn cứ cố định một mức Stop Loss/Take Profit ở mức 1 hoặc 1,5 ATR.  Nếu bạn muốn đi theo các xu hướng lớn, bạn phải luôn quan sát thị trường để thay đổi SL/TP cho phù hợp.

Câu hỏi là… làm thế nào?

Có nhiều cách để làm điều đó, nhưng một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng chỉ báo ATR. Đây là cách:

1. Quyết định X – bội số ATR mà bạn sẽ sử dụng (cho dù đó X là 3, 4, 5, v.v.)
2. Nếu bạn LONG/BUY, hãy trừ đi X ATR từ mức cao và đó là điểm Stop Loss của bạn
3. Nếu bạn SELL/SHORT, thì cộng thêm X ATR từ mức thấp và đó là điểm Stop Loss của bạn.

Ví dụ hình dưới đây là minh hoạt cho việc cài đặt Stop Loss với bội số là 5:

Cách sử dụng ATR để đặt lệnh Take Profit

Đôi khi, bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để làm căn cứ cho việc chốt lời của mình.

Nhắc lại chỉ báo ATR là gì? Nó đo lường độ biến động trung bình.

Trong khung thời gian hàng ngày, nó sẽ cho bạn biết trong một ngày, giá sẽ giao động trong khoảng bao  nhiêu pip.

Ví dụ: Nếu EUR/USD có ATR hàng ngày là 100 pip, thì nó di chuyển trung bình 100 pip một ngày.

=> Điều này có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày , bạn có thể đặt lợi nhuận mục tiêu khoảng 100 pip.

Tất nhiên, mình không khuyên bạn “mù quáng” đặt lợi nhuận mục tiêu 100 pips. Thay vào đó, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường (như Hỗ trợ & Kháng cự, mô hình giá đảo chiều…) để bạn biết giá có thể chạm tới đâu.

Giả sử, EUR/USD di chuyển trung bình 100 pip mỗi ngày.

Bạn đã mua tại vùng hỗ trợ và bạn không chắc nên chốt lời ở đâu.

Có 3 mức kháng cự có thể xảy ra: 30 pips, 80 pips và 200 pips.

Vậy nên chọn cái nào?

• Mục tiêu 30 pips có thể sẽ đạt được trong vòng một ngày nhưng bạn đang bỏ lỡ mất lợi nhuận vì thị trường có thể di chuyển 100 pips một ngày.
• Mục tiêu 200 pips khó có thể đạt được trong vòng một ngày (vì mục tiêu này cao hơn giá trị ATR).
• Mục tiêu 80 pips là lựa chọn tốt nhất của bạn vì nó nằm trong giá trị ATR hàng ngày (và nhiều hơn 30 pips).

Vì vậy, cách chốt lời dựa vào chỉ báo ATR chính là:

• Xác định giá trị ATR.
• Khi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường và đảm bảo khoảng cách đến lợi nhuận phải nhỏ hơn giá trị ATR.

Như vậy, chúng mình đã chia sẻ cho bạn một số hướng dẫn về cách sử dụng chỉ báo ATR sao cho chính xác và hiệu quả nhất. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu được chỉ báo ATR là gì và biết các vận dụng nó trong giao dịch. Nếu thành thạo, mình đảm bảo rằng ATR sẽ là một trong những công cụ hữu ích nhất đối với bạn. Nếu còn có gì thắc mắc, cứ để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài và chúc bạn trở thành một trader tài giỏi.