Có rất nhiều biến thể của đường trung bình động (MA), chẳng hạn như: Simple Moving Average, Weighted Moving Average… Nhưng một biến thể được đánh giá hữu dụng nhất chính là chỉ báo EMA – Exponential Moving Average. Vậy cụ thể đường EMA là gì? Điều gì làm cho nó trở nên đặc biệt? Khác biệt giữa SMA và EMA là gì? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé.
Nội dung
Chỉ báo EMA – Exponential Moving Average
Đường EMA là gì?
Trước khi bạn đọc những thông tin về EMA, mình cần bạn phải biết về khái niệm và bản chất của đường Moving Average (MA) nói chung và Simple Moving Average (SMA).
Đường EMA hay Exponential Moving Average, tên tiếng Việt là đường trung bình động hàm số mũ là một dạng của đường trung bình động (Moving Average – MA). Về bản chất, nó vẫn là đường nối tất cả các giá đóng cửa trung bình của một tài sản trong N chu kỳ, nhưng thay vì áp dụng trọng số bằng nhau như đường SMA, thì EMA ưu tiên sử dụng trọng số khác nhau để tính toán. Mục đích là đem đến một kết quả “mượt và nhạy” hơn so với SMA.
Cách đọc đường EMA cũng rất dễ, bạn chỉ cần tham khảo 2 ví dụ này.
- Đường EMA20 trên biểu đồ D1 sẽ lấy dữ liệu của 20 ngày gần nhất.
- Đường EMA30 trên biểu đồ H1 sẽ lấy dữ liệu của 30 giờ gần nhất.
Khác biệt giữa đường SMA và EMA là gì?
Để hiểu rõ hơn về đường EMA là gì và khác biệt so với SMA, mình nghĩ bạn cần hiểu qua cách tính đường SMA trước đó.
Dưới đây là ví dụ và cách tính đường SMA cho các bạn dễ hiểu:
Ở đồ thị trên, chúng mình có số liệu về giá đóng cửa của 10 ngày đầu tiên. Nếu muốn xác định đường SMA10, có nghĩa bạn phải tính trung bình giá đóng cửa từ D1 → D10. Sau khi tính ra kết quả, thì đánh dấu giá trị đó ở ngày D10. Hãy xem hình bên dưới:
Tiếp tục, sang đến ngày 11, thì giá trị trung bình sẽ được tính từ ngày D2 → D11, rồi lại đánh dấu giá trị đó lên đồ thị ở ngày D11.
⇒ SMA ngày D11 = (38 + 50 + 42 + 42 + 50 + 60 + 70 + 90 + 60 + 48)/100 = 55.
Cứ làm tương tự như vậy cho các ngày khác, sau đó nối các điểm giá trị đã đánh dấu trên đồ thị lại với nhau là bạn đã có đường SMA 10 rồi.
Nhưng đường EMA lại tính toán khác một chút.
Thay vì cộng tổng và chia trung bình bằng nhau, thì nó áp dụng thêm cả trọng số: Ngày càng gần, trọng số càng cao. Ngày càng xa, trọng số càng nhỏ.
Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.
- SMA ban đầu: tổng 10 kỳ/10
- Trọng số: 2/(Khoảng thời gian + 1) = 2/(10 + 1) = 0,1818 (18,18%)
- EMA: {Đóng – EMA (ngày trước)} x trọng số + EMA (ngày trước)
Thực ra, bạn chỉ cần hiểu được bản chất, còn không phải học thuộc công thức làm gì. Vì các công cụ trên các đồ thị như MT4, Vntradingview… đều tính toán sẵn cho chúng ta áp dụng rồi.
Có thể thấy, đường EMA tập trung nhiều nhất vài giá gần với giá hiện tại. Chính vì vậy giá càng gần, trọng số càng cao. Mục đích chính là sẽ giúp cho EMA phản ứng nhanh nhất với giá hiện tại, và giảm được độ trễ so với SMA (bởi SMA trước đó vẫn bị chê là một chỉ báo trễ so với giá).
⇒ EMA chủ yếu tập trung vào những biến động gần hơn, bám sát vào chuyển động giá hơn. Vì thế mà đối với phân tích ngắn hạn, EMA ra dữ liệu tốt hơn so với đường SMA.
Mặc dù vậy, EMA đôi khi cũng có nhược điểm. Vì nó quá nhạy cảm với giá, nên đường EMA đôi khi có thể tạo ra những tín hiệu giả đối với các Trader.
Tại sao bạn vẫn mất tiền khi sử dụng EMA?
Khi lần đầu mình tiếp xúc với các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là EMA và SMA, mình rất thích thú, vì nó khá đơn giản, dễ hiểu. Mình cảm thấy rất tự tin khi có chúng trên đồ thị, và rất tin tưởng vào chỉ báo của chúng.
Nhưng một thời gian, mình nhận ra rằng: các chỉ báo kỹ thuật như EMA không phải là quả cầu pha lê cho chúng ta biết mọi thứ, chúng chỉ là công cụ.
Nó giúp bạn thực hiện một số việc một cách đơn giản, dễ dàng hơn. Nhưng nhiều bạn hiện vẫn sử dụng sai nó, dẫn tới kết quả giao dịch vẫn thua lỗ. Lý do là bạn thường mắc phải một số sai lầm sau:
Sai lầm 1: Sử dụng EMA cùng với các chỉ báo tương quan khác
Xin lỗi vì đã làm bạn băn khoăn. Có phải bạn từng nghĩ, sử dụng càng nhiều chỉ báo kỹ thuật thì nó càng giúp củng cố tín hiệu không?
Thực sự KHÔNG phải như vậy. Có nhiều chỉ báo hơn trên biểu đồ của bạn không đảm bảo cho giao dịch của bạn sẽ thắng.
Ví dụ: về đường MACD, nếu bạn sử dụng MACD kết hợp với EMA rất là phản trực giác.
Tại sao? Bởi vì MACD chỉ là sự kết hợp của các công thức EMA. Và rồi sẽ thế nào nếu bạn bắt gặp tình huống như hình bên dưới?
Theo lý thuyết, thì EMA đang cho tín hiệu tăng giá, còn chỉ báo MACD của bạn đang hiển thị tín hiệu giảm.
Kết quả, nó giống như bạn đang có “chiến tranh giữa các EMA” trên biểu đồ của mình vậy, và bạn sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.
Cách tốt nhất mình khuyên bạn là: chỉ nên sử dụng một chỉ báo cho một mục đích. Ví dụ:
- Một chỉ báo cho bộ lọc xu hướng
- Một chỉ báo cho việc tìm thời điểm vào lệnh.
- Một chỉ báo để xác định điểm dừng lỗ của bạn.
Sai lầm 2: Sử dụng EMA trong thị trường không rõ xu hướng
Hãy nhớ rằng, đường EMA nó cũng giống như MA nói chung – là bộ lọc xu hướng. Vì vậy, đường EMA chỉ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng.
Còn nếu bạn giao dịch khi thị trường sideway, cho dù bạn có dùng = EMA 10, 20, 50, 200 kỳ đi chăng nữa, nó cũng sẽ một kết quả na ná như hình bên dưới:
Lúc này bạn làm thế nào ạ? Vừa SHORT khi giá di chuyển xuống dưới đường EMA, sau đó lại ngay lập tức thấy giá vượt lên trên EMA?
Chắc chắn, bạn sẽ thấy bực bội và thấy EMA (ngay cả SMA cũng vậy), thực sự vô dụng. Lý do là bởi bạn sử dụng nó sai thị trường.
Sai lầm 3: Sử dụng chu kỳ EMA không phù hợp với xu hướng
Mình biết có nhiều bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi các giao dịch dài hạn. Thế nên, bạn rất thích chơi scalping trên khung thời gian 1 phút, nên hay dùng các chỉ báo tham số rất ngắn như EMA 5 kỳ và EMA 10 kỳ?
Hãy cảnh giác, bởi vì chu kỳ của EMA (5, 10, 20, 50 hay 100…) nếu không phù hợp với xu hướng, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi cho bạn ngay cả khi sử dụng nó trong một thị trường có xu hướng.
Ví dụ nhé, đây là khung thời gian 1 ngày, nhưng mình lại chọn dùng EMA 5 & EMA 10. Kết cục:
Thế nào? Có phải rõ ràng xu hướng tăng, mà EMA vẫn quanh quẩn xung quanh đường giá? Tại sao nó không hoạt động?
Thay vào đó, hãy chỉnh khoảng thời gian của EMA lên dài hơn, bạn sẽ thấy EMA50 phù hợp hơn với khung 1D:
Nhưng, nếu trong một xu hướng tăng mạnh, thì sử dụng đường EMA10 kỳ lại vô cùng hiệu quả:
Nói chung, sử dụng EMA nào là phù hợp? Tất cả phụ thuộc vào loại xu hướng của thị trường.
Cụ thể ra sao, hãy đọc tiếp phần bên dưới.
Cách chọn EMA phù hợp với LOẠI xu hướng thị trường
Loại xu hướng ở đây không phải downtrend, uptrend, sideway, mà mình chia ra thành:
- Xu hướng mạnh
- Xu hướng trung bình
- Xu hướng yếu
Xu hướng khác nhau, dẫn tới có pullback nông, và có pullback sâu, dẫn đến tín hiệu giao dịch với EMA cũng khác nhau. Có một quy tắc mà mọi người thường chia sẻ khi áp dụng EMA vào trong giao dịch (ví dụ với xu hướng tăng).
- Xu hướng tăng mạnh mẽ: Giá nằm trên EMA 10 đến 20 và duy trì trên nó.
- Xu hướng tăng trung bình: Giá nằm trên EMA 50 đến 100 và duy trì trên nó
- Xu hướng tăng yếu: Giá nằm trên EMA 100 đến 200 và vẫn ở trên nó.
*** Xu hướng giảm cũng tương tự, chỉ khác là với xu hướng giảm thì giá nằm dưới đường EMA ***
Nó không nhất thiết phải chính xác là EMA10 hay 20. Bạn có thể chỉnh 14, 15 cũng được. Cái cốt lõi là phải phù hợp với loại xu hướng hiện tại. Nhớ là xu hướng càng mạnh, đường EMA càng ngắn sẽ càng hiệu quả (và tương tự).
Việc phân loại và áp dụng này, sẽ giúp bạn không mắc phải sai lầm 3 phía trên nữa. Hơn nữa, nó cũng giúp bạn xác định vùng giá trị (kháng cự/hỗ trợ) trên biểu đồ chuẩn xác hơn, từ đó đem lại tín hiệu giao dịch tốt hơn.
Sử dụng đường EMA trong giao dịch như thế nào?
Có lẽ, công dụng lớn nhất của chỉ báo EMA chính là làm bộ lọc xu hướng. Thực ra về nguyên tắc, EMA và SMA chỉ khác nhau về độ nhạy với giá, còn cách hoạt động chúng không quá khác nhau. Vì vậy nếu bạn đã quen thuộc với SMA, thì chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tư duy với đường EMA.
- Phân tích kỹ thuật trong dài hạn: có thể lựa chọn đường EMA (100), EMA (200)
- Phân tích kỹ thuật trong trung hạn: có thể theo dõi bằng đường EMA (50)
- Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn: có thể sử dụng đường EMA (10), EMA (14), EMA (20),…
Chữ số đằng sau MA chính là chu kỳ, như: EMA (50), EMA (100), EMA (200),…. Nó thể hiện số cây nến để tính dữ liệu. Víd 50 cây, 100 cây, 200 cây…
Sử dụng kết hợp đường EMA với đường giá
Khi đường giá cắt lên trên đường Moving Average ⇒ là tín hiệu xu hướng tăng. => Mua ngay khi giá cắt lên hoặc giá điều chỉnh về các đường trung bình.
*** Lưu ý, đồ thị bên dưới có một số chú thích là MA, về bản chất cách hoạt động nó cũng tương tự với SMA, EMA nên mình để là MA nói chung nhé ***
Ngược lại, khi giá cắt xuống dưới đường Moving Average => tín hiệu giảm giá. Bạn nên bán ngay khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi lại về các phía các đường MA.
Sử dụng tín hiệu sự giao nhau giữa 2 đường EMA
Cái này nó liên quan đến lý thuyết Golden Cross và Death Cross. Khi đó, bạn cần thiết lập 2 đường EMA kkhác nhau trên đồ thị (1 ngắn hạn và 1 dài hạn). Lúc đó:
- Giao cắt vàng – Golden Cross: Đường EMA ngắn cắt lên đường MA dài (ví dụ MA50 cắt lên MA200) ⇒ Tín hiệu tăng giá.
- Giao cắt tử thần – Death Cross: Đường EMA ngắn cắt xuống đường MA dài (ví dụ MA50 cắt xuống MA200) ⇒ Tín hiệu giảm giá.
Sử dụng đường EMA để giao dịch theo xu hướng
Mình đánh giá rất cao phương pháp giao dịch theo xu hướng và thường hướng dẫn rất kỹ về nó. Hiển nhiên, EMA cũng là một công cụ hữu hiệu để giúp bạn làm việc này.
Như ở phần trên, mình có 3 loại xu hướng chính, đó là: mạnh, yếu và trung bình. Mỗi loại có một cách giao dịch và tín hiệu khác nhau. Mình đã hướng dẫn ở phân “giao dịch theo xu hướng“, nhưng cũng sẽ trích lại một số phần trọng tâm nhất:
Nguyên tắc khi giao dịch theo xu hướng, đó là giao dịch với breakout và giao dịch pullback. Bạn có thể đọc thêm:
- Breakout là gì? Cách xác định và giao dịch Breakout tránh “mắc bẫy”
- Pullback là gì? Cách giao dịch Pullback như một nhà đầu tư chuyên nghiệp
Sau đó, bạn có thể áp dụng EMA vào trong giao dịch như sau, cụ thể:
- Đối với xu hướng mạnh: Lúc này, pullback thường khá nông và luôn duy trì trên EMA20, nếu bạn chờ đợi giá chạm vùng giá trị thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cách đơn giản nhất là sử dụng Swing High đối với xu hướng tăng (khi giá liên tục tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước), hoặc Swing Low đối với xu hướng giảm. Lúc này, bạn hãy vào lệnh khi giá breakout khỏi đỉnh/đáy cũ. Nhìn hình bên dưới cho dễ hiểu:
- Đối với xu hướng trung bình: Trong một xu hướng trung bình, pullback thường kiểm tra lại ngưỡng 50MA hoặc mức kháng cự/hỗ trợ trước đó. – vì vậy đây là những khu vực để tìm kiếm cơ hội mua/bán. Bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều (như Hammer, Engulfing…) để củng cố cho tín hiệu rằng thị trường sẽ đảo chiều sau khi chạm MA50.
- Đối với xu hướng yếu: Trong một xu hướng yếu, pullback thường khá sâu và nó có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc đường 200MA. Tương tự, bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều để tăng thêm tín hiệu giao dịch.
Qua bài viết này đường EMA là gì này, mình chỉ muốn các bạn hiểu được những điều cốt lõi nhất, đó là:
-
Đường EMA về bản chất cũng là một loại đường MA, cách tư duy và hoạt động khá giống nhau.
-
Đường EMA chỉ khác SMA về công thức tính (có thêm trọng số vào công thức).
-
So với đường SMA, đường EMA nhạy hơn do bám sát giá.
-
Đường EMA chính vì quá nhạy, nên thường hay cho tín hiệu giả, và nó thường phù hợp để sử dụng trong ngắn hạn nhiều hơn.
-
Đường EMA chỉ hoạt động hiệu quả trong một thị trường có xu hướng cụ thể.
-
Lựa chọn chu kỳ của đường EMA bắt buộc phải phù hợp với xu hướng hiện tại: yếu, mạnh hoặc trung bình?
-
Vận dụng EMA một cách linh hoạt, kết hợp với xu hướng và những tín hiệu nến, mô hình giá để cho kết quả giao dịch tốt nhất.
Trên đây là toàn bộ thông tin về đường EMA – Exponential Moving Average cũng như cách sử dụng đường EMA sao cho hiệu quả, đúng cách nhất. Mong rằng chia sẻ này đã giúp bạn cập nhật cho mình được nhiều kiến thức trong giao dịch, để từ đó đem lại lợi nhuận tối ưu. Nếu có gì thắc mắc, hãy để lại comment để cùng trao đổi với chúng mình nhé. Chúc bạn thành công.
